Стандартное
отклонение - величина измерения волатильности рынка. Этот индикатор
характеризует размер колебаний цены относительно простого скользящего среднего.
Так, если значение индикатора велико, рынок является волатильным, и цены баров
достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение
индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью, и цены баров
достаточно близки к скользящему среднему.
Обычно этот
индикатор используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете
Bollinger
Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему
среднему.
Расчет
StdDev = SQRT (SUM
(CLOSE - SMA (CLOSE, N), N)^2)/N
где:
SQRT - квадратный корень;
SUM (..., N) - сумма за N периодов;
SMA (..., N) - простая скользящая средняя с периодом N;
N — период расчета.
Главная 
