Технический
индикатор Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement
Index, ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции. Его разработал и
подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс
Уайлдер.
Простейший
метод торговли на основе системы направленного движения предполагает сравнение
двух индикаторов направленности 14-периодного +DI (светло-зеленый) и 14-периодного -DI (малиновый). Для этого
либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из -DI.
У. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать,
когда +DI опускается ниже -DI.
Эти простые
торговые правила У.Уайлдер дополняет также «правилом экстремальных точек». Оно
служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок.
Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI
необходимо отметить «экстремальную точку». Если +DI поднимается выше -DI, этой
точкой является максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже
-DI, эта точка - минимальная цена дня пересечения.
Экстремальная
точка затем используется как уровень вхождения в рынок. Так, после сигнала к
покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо дождаться, когда цена поднимется
выше экстремальной точки, и лишь после этого покупать. Если же цене не удается
преодолеть уровень экстремальной точки, следует сохранять короткую позицию.
Расчет
ADX
= SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N
где:
N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (..., N) — сумма за N периодов;
+DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive
directional index);
-DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative
directional index).
Главная 
