Технический
индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими
средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной
относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью
рынка: чем она выше, тем больше смещение.
Envelopes
определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен бумаги.
Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы,
а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы.
Применение
технического индикатора Envelopes основано на естественной логике поведения рынка:
когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают
экстремальных значений (т.е., верхней или нижней границы полосы), они часто
стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такой же принцип
используется при интерпретации Полос Боллинджера (Bollinger Bands, BB).
Расчет:
UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K /
1000]
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]
где:
UPPER BAND - верхняя линия индикатора (синий);
LOWER BAND - нижняя линия индикатора (красный);
SMA — простое скользящее среднее;
CLOSE — цена закрытия;
N — период усреднения;
K / 1000 — величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).
Главная 
